MarketDesk Research vừa chính thức đưa ETF MarketDesk Focused U.S. Momentum (FMTM) ra thị trường vào tháng 3/2025, đánh dấu bước tiến mới trong đầu tư momentum vào cổ phiếu Mỹ. Quỹ được thiết kế bởi Jon Clements, đồng sáng lập MarketDesk Research, người có kinh nghiệm tại Goldman Sachs, J.P. Morgan và Guggenheim.

Thuật toán lọc chặt, danh mục gọn

Mỗi tháng, FMTM sàng lọc từ vũ trụ cổ phiếu thanh khoản cao, áp bộ lọc chất lượng gồm biên lợi nhuận hoạt động và sức khỏe bảng cân đối kế toán, thu hẹp xuống còn khoảng 300 tên. Thuật toán tiếp tục xếp hạng theo dữ liệu giá 6 tháng gần nhất và nắm giữ 30-50 cổ phiếu với tỷ trọng ngang nhau, tái cân bằng hàng tháng.

Vì sao dùng tín hiệu 6 tháng?

Khác với các mô hình momentum truyền thống dùng tín hiệu 12 tháng, FMTM chọn khung 6 tháng để phản ứng nhanh hơn với thay đổi xu hướng mà vẫn bắt được đà tăng. Quan trọng hơn, fund luôn đầu tư 100% vốn, không giữ tiền mặt, vì ngay cả trong thị trường giảm, dòng tiền vẫn luôn chảy về một nơi nào đó trên thị trường. Khi biến động tăng cao, tín hiệu momentum được rút ngắn thêm để bảo vệ danh mục. Với S&P 500 làm điểm tham chiếu, FMTM hướng đến nhà đầu tư muốn đón sóng cổ phiếu dẫn dắt trong mọi chu kỳ.